Слова категории состояния можно выделить по следующим признакам: 

1) обозначают состояние природы или живого существа;

2) большинство слов категории состояния имеют конечный суффикс -о;

3) являются сказуемым в безличном предложении (т.е. в предложении, где нет и не может быть подлежащего).

Сравним, например:  

Мне плохо (слово категории состояния).  

Он плохо читает (наречие).

Ему грустно (слово категории состояния).

Старик грустно улыбнулся (наречие).