Думая так (деепр. оборот), он (мест.) не заметил (глагол), как вышел (глагол) на набережную (сущ.) улицы (сущ.).

Сложноподчиненное, невосклицательное, повествовательное, распространенное, осложненное деепричастным оборотом.

Выделяем:

Думая так-|_._._._|

Он-одной линией

Не заметил-двумя линиями

На набережную-_._._._

Улицы-_ _ _ _ _