В парилке температура воздуха может и приближаться к 100 С !!!Вода и воздух имеют разную теплоёмкость. Теплоёмкость воды во много раз выше теплоёмкости воздуха (Значения можешь поискать в справочниках, но кажется вот так Воздух - воздух (сухой) 1,005, Вода - 4,183 кДж·кг-1·K-1 )  

Соответственно чтобы нагреть вашу кожу до критической температуры ожога требуется в несколько раз больше времени.

У него есть потовыделение, температура не настолько высокая