В меню "Файл" выбрать пункт "Создать" и создать файл с необходимым именем.

Либо нажать Ctrl+N и создать файл с необходимым именем.

var

 f: Text; // Сам файл

begin

 Assign(f, 'c:\text.txt'); // Первый аргумент () - название переменной файла

                           // Второй - путь к файлу

 Rewrite(f); // Открытие для записи

 Write(f, 'Hello'); // Запись в файл

 Close(f); // Закрытие для сохранения

end.