Шерсть нужна для сохранения тепла, а пресмыкающиеся - не теплокровные. 

Пресмыкающиеся холоднокровные, им греться не очень нужно, а чешуйки с точки зрения защиты и износостойкости гораздо практичнее чем миллионы волосинок шерсти.