Это значит что у Вас есть установлена программа которая является от этого сайта, и для того чтобы Вас не напрягать открытием в браузере, открывается именно программа.

Сделано для того, чтобы не нагружать Ваш компьютер/ноутбук

К примеру возьмем Skype. Есть как браузерная версия, так и возможность скачать. И всегда когда вам кто то скинет ссылку на добавления в скайп, Вас изначально перебросит на сайт, где он посмотрит, если у Вас нету установленной программы, тогда он откроет на сайте, если же есть, подаст запрос об открытии программы, и запустить эту ссылку в самой программе.